| 逆行 2008/02/14(木) 21:21:15 |
| | 有効額８８０万円（−１万円、年初来＋８７万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売１５枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買１５枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚 |
| 円安 2008/02/13(水) 21:30:23 |
| | 有効額８８１万円（±０万円、年初来＋８８万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売１５枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買１５枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚
ＦＸも年初来初のプラ転か？ |
| 逆行 2008/02/13(水) 00:30:25 |
| | 有効額８８１万円（−５４万円、年初来＋８８万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売１５枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買１５枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚 |
| ２００８年第６週 2008/02/10(日) 08:49:57 |
| | ・有効額 ４,８７２万円（＋１１４万円、年初来−４８９円）
・ポジ評価額 −２,４６６万円(売買差損−２,９０６万円、スワップ＋４４０円)
・決済益 ６０万円（年初来２６４万円）
【決済ポジション】
ＥＵＲ/ＪＰＹ ３４枚
ＣＡＤ/ＪＰＹ ２６枚
ＣＨＦ/ＪＰＹ １１枚
ＥＵＲ/ＡＵＤ ３０枚
ＡＵＤ/ＣＡＤ １５枚
ＡＵＤ/ＮＺＤ ５枚
ＵＳＤ/ＣＨＦ １１枚
ＥＵＲ/ＵＳＤ ９枚
ＥＵＲ/ＧＢＰ ６枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ ６枚
計 １５３枚
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[ 6枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[28枚(1.553〜)] 155.7×28＝4,360万円
EUR(買)/JPY(売)[28枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[51枚（〜0.960)]
CAD(買)/JPY(売)[66枚（〜125.5)] 107.3×66＝7,082万円
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[21枚（1.256〜)] 155.7×21＝3,270万円
EUR(買)/JPY(売)[21枚（〜168.5)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[17枚（〜2.460)] 208.8×17＝3,550万円
CHF(買)/JPY(売)[22枚（〜101.1)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
EUR(売)/GBP(買)[18枚（0.667〜)] 155.7×18＝2,803万円
EUR(買)/JPY(売)[10枚（〜168.5)]
単独トレード
GBP(買)/JPY(売)[止 4枚（〜226)] 208.8×4＝835万円
USD(買)/JPY(売)[止22枚（〜123)] 107.3× 22＝2,361万円
USD(買)/CHF(売)[ 33枚（〜1.248)] 107.3×33＝3,541万円
AUD(買)/JPY(売)[止11枚（〜106.1)] 96.0×11＝1,056万円
NZD(買)/JPY(売)[止10枚（〜96.4)] 84.5×10＝845万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[止61枚（〜19.1] 13.7×61＝836万円
全ポジの現物価格の合計 ３億０,５３９万円
レバ（３億０,５３９万円÷４,８７２万円＝）６.３（±０.０）倍
【コメント】
今週も有効べ−スで１１４万円のプラスで三週間で５６８万円順行した。 |
| ２００8年第６週（嫁の取引） 2008/02/09(土) 09:54:17 |
| | 【決済益】
売買差益 176,980円、手数料 -13,200円 スワップ 39,403円、計203,183円 （年初来1,283,064円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来8,399,261円）
【決済回数】
CAD/JPY21枚、AUD/CADJPY11枚、EUR/JPYJPY15枚、EUR/AUD20枚、計67枚
【未決済ポジション】
AUD/CAD25枚とCAD/JPY32枚、EUR/AUD11枚、EUR/JPY22枚、スポット（売買差損益）-5,567,314円、スワップ 598,706円で決済予定損益（含み損）-4,986,608円
【レバレッジ】
CAD/JPY32枚の現物価格が 107.3円×33枚×10,000単位＝35,409,000円
EUR/JPY22枚の現物価格が 155.7円×20枚×10,000単位＝31,140,000円
有効資金 二千万円ー4,986,608円＝15,013,392円
以上より 現物価格（66,549,000円）÷有効資金（15,013,392円）＝4.4倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると2.9倍）
【コメント】
対円レ−トは先週末に比べてユ−ロ円が２円程下落したぐらいでレバは4.4倍で変わらず。
【未決済ポジション】（含み損）-4,986,608円 についての質問が多いのですが、現時点で未決済ポジのスワップ金利が598,706円あり、現在のポジのまま推移したと仮定すると１日当たり平均１万円ずつスワップ付いてくるので１年半で含み益になります。
要は低レバでロスカットにならなければ未決済ポジの含み損益は必ず含み益になります。
現在の低レバ手法でも五十年間やれば１回や２回はロスカットになる可能性はあると思いますが今のぺ−スでいけば今年の末に元金の２千万は稼げそうなので今年一年飛ばずに持ちこたえたら定額運用だけに来年以降の大相場でロスカットされても元金は確保できます。
実際は税金で去年の利益に対して今回１５０万円、今年の利益にたいしては３００万円以上かかると思いますので来年の夏までは持ちこたえたいところです。 |
| 順行 2008/02/08(金) 22:59:26 |
| | 有効額９３５万円（＋１９万円、年初来＋１４２万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売１５枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買１５枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚 |
| 順行 2008/02/08(金) 00:57:10 |
| | 有効額９１６万円（＋２３万円、年初来＋１２３万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売１５枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買１５枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚
中部ガソ３月と４月の鞘は一ヶ月で３千円以上縮小したので一部手仕舞いした。 |
| 逆行 2008/02/07(木) 00:17:20 |
| | 有効額８９３万円（−１０万円、年初来＋１００万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売２０枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買２０枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚 |
| 順行 2008/02/05(火) 22:47:23 |
| | 有効額９０３万円（＋８万円、年初来＋１１０万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売２０枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買２０枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚 |
| 順行 2008/02/04(月) 23:55:31 |
| | 有効額８９５万円（＋３万円、年初来＋１０２万円）
【現在の建玉】
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売２０枚
中部ガソ ５月売２０枚
中部ガソ ６月売２０枚
中部ガソ ３月買２０枚
東工ガソ ４月買 ４枚
東工ガソ ５月買 ４枚
手応えはあるのだが中部の当限では２０枚が限界か？ |
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