| 久しぶりの更新 2009/05/08(金) 14:59:39 |
| | 最近家族がタバコをやめろとうるさい。以前は妻だけが言っていたのだが、最近は7歳の長男と4歳の長女もうるさい。妻が言うには、肺がん末期はもの凄く痛いらしい。気になるのでネットで調べてみた。のた打ち回る位痛くて、呼吸をするのも大変。声が出なくなる。喉に呼吸用の穴を空けられる。死にたいと思っても、死ねないのが見ている方も辛いそうだ。強いストレスを感じてタバコを吸いに行った。
TOCOMにシステム変更により、取引手法が変わった。
石油製品に関して、期近5本の寄り付きを見て期先の売買を決定するシステムを運用していたのだが、6限月一斉寄り付くので中止した。
よって、
石油の鞘取りは中止。
ガソリンの方張りも中止。
現在は、
・金・プラチナ・ゴム・コーンのデイトレシステム
・コーンのスイングシステム
・225システム（4種）
に変更した。
225は時間枠をずらしたりして4つのシステムを運用しているので、計9つのポートフォリオとなっている。
CXは新システムのデータが半年位揃うまでは、資金配分を極端に少なくした。 |
| (無題) 2008/08/03(日) 14:18:20 |
| | 今日、ダンゴ虫を見た。
2匹いて、1匹がもう1匹の上に重なるように乗っていた。
交尾か・・・
ダンゴ虫って、こういう風に交尾するんだなと感心しながら、ふと高校時代にしていたクラブの先輩の事を思い出した。
大学時代にその先輩と一緒にゴルフをした時、2匹のトンボが重なり合って楽しそうに飛んでいるのを見て先輩は、「なんでお前らがセッ○スできて俺がセッ○ス出来へんのや！」と言いながら、ゴルフクラブを振り回してトンボを追いかけていた。
（先輩、それは「セッ○ス」ではなく、「交尾」ですよ・・・）
その光景を思い出しながら、「自分はあの先輩よりは上品だな。」と思ってみたり、「ウェブ日記でこういう事を書いている以上、大差ないかな。」と考えてみたり・・・
さて、相場の話に移るが、今まで自分が考えた投資方法や投資に対する取り組み方は、誰にも言った事が無かった。
真似されては困るからだ。
しかし、世の中は廻り廻っていると考えているこの頃、自分が情報を公開する事は、自分にとってもプラスになるのではないかと考える様になった。
事実、秋山さんを含め相場の世界において自分が尊敬している人は、多くの情報を公開している。
という訳で、公開できる範囲内で日記に書いていこうと思う。
但し、個人的な主観や思い込みも有るかと思うので悪しからず・・・
まず今回は「デイトレに対するこだわり」を書きたいと思う。
自分はデイトレと鞘取りしかしない。
つまり、方張りオーバーナイトはしないのである。
方張りオーバーナイトと比べたデイトレのメリットを書いてみる。
・オーバーナイトリスクを避ける事が出来る
・ST張り付き仕切れないという事に成りにくい
続いてデメリット
・売買が頻繁なため、手数料が多くかかる
・スリッページをくらう
・注文の手間が多い
デイトレとオーバーナイトの変動幅について考えてみる。
ガソリンを例に取ると、引け⇒翌日寄りは寄り⇒引けのおよそ50%増しの変動幅が有る。
夜によく動くという事である。
ポジションサイズを主幹として考えると、日中は10枚取引に対してオーバーナイトは7枚の割合でほぼ同じある。
例えば中長期でポジションを持つと仮定した場合、適正なポジションサイズを保とうとするならば、新規で10枚⇒大引けで7枚⇒寄りで10枚⇒大引けで7枚・・・・・と枚数を変化させていかなければならない。
上記の事を踏まえてトレードをするなら、
@日中しかトレードせず、ポジションサイズを保つ
Aオーバーナイトしかトレードせずポジションサイズを保つ
B寄りと大引けでポジションサイズを変化させながらトレードをする
C自分のポジションは夜間がメインであり、日中は付属であると認識しながら中長期ポジションを持つ
というあたりではないだろうか？
どれを選択するかは、各個人のトレードスタイルにより選べば良いと思うが、自分の場合は、
・オーバーナイトは朝まで損切り出来ない
・換算値がストップ幅を大きくうわまわり、翌日損切り出来ない
・安眠できない（夢に出てくる）
という理由でオーバーナイトはしない。
特に、安眠できないというのは、ポジションサイズを少なくするとか、寝る前は相場の事を考えない様にするとかで軽減は出来るが、それでも回避はする事が出来ない。
デイトレの難しさは注文の入れ方である。
注文の入れ方については、結構奥が深く、長くなるので、また次回気が向いた時に書いてみようと思う。 |
| 久しぶりの日記 2008/07/23(水) 23:39:55 |
| | 毎日システム通りにトレードをしていると同じことの繰り返しである。
つまらん。
最近は、石油製品がSTに張り付く日が多くて、更にする事がなかった。
時間に余裕が有ったので、システムトレードを改良してみた。
商品口座では石油製品のみを運用していたのだが、フトした思い付きで他の銘柄も作成し、ポートフォリオを組んでみた。
昔、石油関係のシステム同士でポートフォリオを組んだのだが、結局良いほうのシステムを単独で運用する方が効率が良かったので、ポートフォリオ構築あまり意味がないと勝手に解釈していたのだが、よく考えると同銘柄であるから、分散投資になっていなかったんだろうな。
二つのシステムの相関を出してみたら、係数は0.4位だった。
今回は、金・プラチナ・ゴムを追加したら、目覚しくパフォーマンスが向上した。
どの銘柄同士も係数は0に近かったので、相性は良いと言っていいだろう。
んー。マイナス相関の方が良いのか。まぁいいや。
早速、プラチナのサインが出たので取引をしてみたら40万くらいプラス。
思った以上にレートがデカイ。
明日からは、少し枚数を減らそう。
枚数調整が肝になってきそうだな。
今日は、娘がピザを食べたいと言ったので、久しぶりに宅配ピザを頼んだ。
まだ3歳なので、一切れで十分である。
しかし、本人は一切れでは少ないと言う。
妻が包丁で切って一切れを3つに分けて与えたら、満足そうに食べてた。
似たネタをどこかのサイトで見たことがあるが、本当に通用するんだ・・・ |
| (無題) 2008/06/18(水) 22:38:26 |
| | 暇を見つけてはシステムを検証・改良をしている。
何年も使ってる石油製品のシステムが久しぶりに改良する事が出来た。ある条件下で取引を「休む」事にしたらパフォーマンスが非常に良くなった。
石油取引はオフ会を境に7勝4敗。4割近く増えた。MAXへの回復はまだまだだけど・・・
優位性を感じた株のシステムを構築したが、なかなかのパフォーマンスだ。ドローダウンの割りには収益率が良い。しかし、株は信用取引でもたいしたレバレッジをかけれないので、実弾運用するか悩んでいる。資金は効率よく回さないといけないしなぁ。 |
| 検証ほか 2008/06/05(木) 14:13:04 |
| | 現在検証しているシステムの検証は殆ど終わったが、結果はパラメーターを固定する方法より少し悪かった。参考する期間が長いのかもしれない。もう少し条件を変えて検証をしてみよう。
ユウさん、相場つきの変化は大きいですね。参加者の種類や数や価格が変化すれば、当然相場もまた違った動きをすると想定しておかなければ、過去の相場の動向に固執しすぎる事になり、非常に危険です。
相場の方は、最近石油製品の鞘取りが曲がっていたが、オフ会の日を境に3営業日連続順行。
誰かのツキを分けて貰ったのかも知れない。
昨日、現物通貨オプションの価格が知りたくて、久しぶりにSynthesisBankのプラットフォームにログインしたら、SaxoBankに変わっていた。どうも統合したらしい。メールが来ていた様だが、邪魔くさくて見ていなかった。もともとSynthesisBankはSaxoBankのプラットフォームを使っていたので違和感は無いが、Saxoは口座開設出来ないって聞いたからSynthesisBankで開設したのに・・・まぁいいっか。
ここは口座開設をするのに苦労した。現在、海外口座はこことIB（InteractiveBrokers）を持っているが、IBの場合はウェブやメールで完結するのだが、SynthesisBankは電話がかかってくる。英語は苦手だ。必要だから電話してくるっていうより、電話が好きみたいだ。「書類送ってもらえましたか？」とかメールで済むのにね。しかも、夜中2時とか平気で電話してくるし、時差考えてくれって感じだ。口座開設してしまえば一切電話がないので良いのだが、ある日解らない事があったのでチャットで質問した。「ここ解らないのですが、教えて下さい」とタイプしたのだが、返事が「Call me.」って。ちょｗｗｗおまｗｗｗ。 |
| システムの検証 2008/06/03(火) 16:07:17 |
| | 講演・オフ会は有意義であった。
秋山さんの日記にあったシステムのパラメーターを日毎に変化させていくってやつが理解できなかったが、公演を聞いていると、なんとなくやっている事がわかった。しかし、パラメーターを変化させて行くのはカーブフィッティングさせていると理解している人も多いのではないかな。
早速自分のメインシステムで試そうとした。
エクセルでシートとVBAをいじっていく。
パラメータAが30通り・パラメーターBが20通り・日数が約1500日分。
パラメータAをマクロでループさせると約45秒かかる。
ん？
45秒×20×1500日＝1350000秒＝22500分＝375時間
2週間以上かかりますよ。
シートを軽量化して、ループも別の方法をとって、なんとか一日で終わりそうな所まで来たが、これを何千銘柄検証可能にする秋山さんって凄いなぁ。
パフォーマンス検証はまだ出来ていないが、システムトレーダーにとっての不安、つまりシステムが劣化していくのに使い続け、これがたまたまドローダウンを更新しているのか、システムが通用しなくなってきているのかの見極めに使えるのではないかと思っている。
秋山さんの公演を理解している人はどれぐらい居るのだろうと思った。
聴講者のレベルが様々な中で講演も難しいだろうなぁ。
講演が終わり、USSひまわりの人が営業の為か、僕の隣に座っていたおぢさんの所に来た。
「商品の取引歴はどれくらいですか？」とか「パフォーマンスはどうですか？」とか聞いていた。
最後に「先物探花はよく見に行かれますか？」との問いに、おぢさんは「いえ一度も！」と答えていた。
USSひまわりの人は「(*ﾟoﾟ)ﾊｯ？」とか言っていた。
僕もよーわからん。 |
| 1番目の投稿 2008/06/01(日) 14:03:39 |
| | 文宣さんの「さん」が抜けていました。
ゴメンね。 |
| 講演会そしてオフ会 2008/06/01(日) 14:01:57 |
| | 昨日、秋山さんが講演するセミナーに出席した。
普段から先物探花の日記を読んでいた自分としては、内容的には知っている事が殆どだったが、日記として文章を考えながら情報を公開する秋山さんとリアルタイムでマイクを使って情報を公開する秋山さんとのギャップがあった。
マイクで話をすると言う事は、頭で考えた事を直ぐに口に出さなければいけないので（間を空けれないので）、口を滑らせてくれないか期待をしたが、そういう事は無かったかな？
しかし、サイトに書いてない事もいろいろ話をしてくれたので、為になった。
その後、生まれて初めて「オフ会」なるものに参加した。
大学生の時に合コンをやりまくったが、あれを男だけにしたような感じか？
おえっ
変な例えではあるが、久しぶりの自己紹介・初対面の人との会話を少し緊張しながらするっていうのは似ていると思う。
ユウさん文宣さんなおちゃんと主に話をした。
市場選択の幅があるというのは、優位性が生まれる事でもあると思っているので、自分は市場選択の幅は多いほうだと思っていたが、なおちゃんは更に上を行く視野の広さと経験をもっていると感じた。
また、みんなそれぞれ得意分野があり、それを生かしてトレードしている。
手法は人それぞれであり、最終的には数字として表れると改めて思った。
お開きは11時半位だったかな？
自分は酔っ払ってしまって時間の事をすっかり忘れていたのだが、そねっちさんが心配して名古屋駅まで案内してくれた。
ありがとうございました。
しかし新幹線は既になく、サウナに泊まり、早朝帰宅する運びとなった。
嫁が怒っていたので、帰宅するのが怖かった。 |
| 芳名録つくりました。 2008/06/01(日) 12:56:12 |
| | 昨日のオフ会で、「芳名録を作ってみては？」とユウさん文宣に言われたので、とりあえず作ってみました。
あまり頻繁に書き込むつもりは無いけれども、まぁ成行で更新します。
オフ会の事については後ほど・・・ |
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