| 株のシステムトレード 2023/01/04(水) 15:58:10 |
| | まずは売り買い合わせて1500万円くらいでスタートしてみた。上手く稼働するようなら金額を増やしていく。
しかし、かなりカーブフィッティングされているような気がするので、どの程度の損益になるか全くわからんな。
ただ、取引コストはゼロに近い（信用金利と貸株料）ので、わずかでもエッジがあればそんな酷いことにはならんとは思うのだが。
システム自体は時定数のみをパラメータとして持つトレンドフォロー系のシステム（商品の時からずっと使ってる秋山レシオ）なのだが、銘柄のスクリーニングとパラメータサーチをガンガンかけているので、バックテストの結果は全くあてにならないと思われる。システムが上手く通用した銘柄とパラメータのみを選んでいるので、もろに生存バイアスがかかっている。
具体的には、貸借銘柄であり、1000日以上の過去データがあり、過去1年の日次平均売買代金が1億円以上ある全ての銘柄について、パラメータ（移動平均の日数）としてN=7〜60の全ての値について過去10年（上場して10年経っていない銘柄は上場来）の損益推移を出し、年10％相当のマイナスドリフトを加えた損益推移について、その最大フラット期間を最小化するパラメータを選択する。
その最大フラット期間がデータ存在期間の25％以下となり、かつ、年間平均利益率が10％以上の銘柄を選んで第一候補とする。この時点で150銘柄に絞られる。第一候補は数ヶ月に一度、更新するものとする。
次いで、その中から、年間平均利益率が20％以上、かつ、過去1年間の損益がプラスとなっている銘柄を選び、損益グラフを目視確認して問題の無さそうなものを最終候補とする。これが現時点で55銘柄ある。
当初は厳密にロングショートを合わせるつもりだったのだが、それはやめにして各銘柄ごとに売買指示に従って売買することにした。ひとまず買いが12銘柄、売りが19銘柄建っている。
さて、どうなることやら。 |
| 2022年集計 2023/01/01(日) 02:29:47 |
| | 相場はなんだか苦しい一年だったなぁ。
2022年の収支は-52,628,660円であった。ただしFTXで拘束されている分を全損扱いとして計算している。
FTXから出金できないのが62万ドル、円換算で8000万円ほどなので、FTXの破綻が無ければプラスだったんだがなぁ。
暗号通貨は一旦撤収状態だが、ハードフォークとかIEOとか、めちゃチャンスのあるときだけ参加することにしよう。
2023年は株のシステム売買を頑張る。たぶん年明けから本格稼働できそう。 |
| 優待クロス 2022/12/29(木) 00:58:23 |
| | 12月の優待クロスは結局、
[1899]福田組、[2427]アウトソーシング、[2702]マクドナルド、[3003]ヒューリック、[3097]物語コーポレーション、[3197]すかいらーく、[3950]ザ・パック、[4578]大塚、[4633]サカタインクス、[4828]ビジネスエンジニアリング、[4971]メック、[6592]マブチモーター、[7128]フルサト・マルカ、[7532]パンパシフィック、[7613]シークス、[9260]西本ウィズメタック、[9757]船井総研
を取った。家族の名義もフル活用しているので、結構、根こそぎ感あるな。
うちは食べ盛りが沢山いるので助かる。クオカードとかドラッグストアの優待券とかも米とか牛乳とかお菓子とか買ってるとすぐ無くなるし、家族で外食に行くと1万円近くすぐ飛んでいくからねぇ。
優待クロスについては批判的な意見も多いようだ。乞食呼ばわりされたりすることも多い。
確かに、柿の木に「ご自由にお取り下さい」と立札があるところを全部取って持っていってしまうイメージはある。
まぁでも、ルールに則った上での取引であるし、そもそも自分は株式市場には何の思い入れも無いので、乞食でも一向に構わんのだが。
ちょっとこれは微妙な話題で、バックグラウンドの違いによって色々な意見もあるとは思うが、せっかくなので少し思うところを書いてみる。
優待クロスを批判する人の代表的な意見としては、株主優待は長期的な視点で株を保有して企業を応援している人に対する還元策なので、企業を応援する気も無く、ツナギ売りでリスクも回避して権利日だけ買いを持つような人が貰うのはけしからん、という感じだと思う。
しかし、片張りの買いを長期で持つことが、その企業を応援することになるかというと、それは違うと思う。
例えば自分は伊藤忠とかキヤノンとか、そこそこの枚数を片張りでずっと持っているが、伊藤忠やキヤノンを応援しているかというとそんなことはない。単に儲かると思うから持っているだけである。
それに、優待銘柄を長期保有している人も、優待券を使ったら、それ以上はお金を落とさない人が多いんじゃないかと思う。
例えば、自分は不二家を長期保有しているが、優待券に小銭を少しプラスして年に一回クリスマスケーキを買ったら、それ以上は不二家にお金を落とすことは無い。そういうのは応援とは言わないと思う。応援するなら、送られてきた優待券は破り捨てて現金を使うべきではないか。
そもそも、片張りの買いだろうが優待クロスだろうが、優待目的の買いは、小口化を促進して企業に余計な経費をかけさせて損害を与えるという点では同じである。
しかし、企業は資本の論理で動くものなので、何の見返りも無く、応援してくれたお礼に株主優待を送るなんてことは基本的にあり得ない。そこは、株価対策であったり、上場基準を維持するために株主数や流通株数を増やすためであったりと、目的があるわけである。柿の木の例とはそこが違う。
資本の論理による株主優待導入に対して、資本の論理で優待クロスを行うのに何の問題があるのか、と言いたいところである。
ただ、優待クロスを行う人が増えると株価対策等の効果は減殺されるので、長期保有を前提とする等の対策はこれから増えてくるだろう。
これに対しては、端株を持って株主番号を固定しながら毎回クロスするという手もあるのだが、それも、サイゼリアのように、基準日に加えてランダムな日に株数を確認することにすれば完全に封じられてしまう。
つまり、企業側はやろうと思えば優待クロス対策は十分に可能であるので、対策をしていない時点で、優待クロスされても構わないと考えているか、単に怠慢なだけということになる。何も考えていない可能性もあるが。
商品先物や仮想通貨のような、ちょっとでも隙があればとことんやられる世界にいた身からすると、隙があれば取るのは当然で、そこに良いも悪いも無いというのが正直な感想である。
うーん、身も蓋も無いな。 |
| 年末処理 2022/12/23(金) 11:59:06 |
| | GENOVAは寄りで処分して公募割れでマイナスだが、寄り後に上がっていったので悔しい。まぁ、アイズで結構儲かったし、よしとするか。
年末に向けての処理も優待クロスを除けばほとんど終了。先物やFX系のジャンプと損益調整、株の損益クロス処理、控除額と住民税非課税限度を考慮しての子供口座の損益調整、NISAとジュニアNISAの枠の使い切り、各種料金支払い、固定資産税支払い、税理士さんへの報酬支払い、子供への贈与手続きと公証人役場での確定日付の付与、ふるさと納税の限度額手前までの消化、その他、仕事関係の手続きも色々と。
相場も仕事の一つとカウントすると、現在4つほど仕事を並行しているような状態で、やる事が多くて、何か忘れてるんじゃないかと不安になる。
あー、年賀状がまだだった。 |
| REIT 2022/12/20(火) 22:10:17 |
| | 突然だが、REITは結構好きである。巨大なビルや物流施設を部分的にも所有しているという満足感がなかなか良い。
気が向いたら買いを入れる感じで、何をどれくらい買っているかあんまり気にしてなかったのだが、集計してみたら以下のようになった。
(3249)産業ファ：2口、(3279)API：1口、(3281)GLP：4口、(3283)プロロジ：2口、(3292)イオンリート：2口、(3471)三井不ロジパーク：2口、(3481)三菱地所物流：1口、(3493)ADL：2口、(8951)ビルF：1口、(8954)オリックスF：2口、(8957)東急RE：2口、(8958)グローバル：1口、(8964)フロンティア：1口、(8967)日本ロジ：1口、(8984)ハウスリート：2口
結構多いように感じるが、金額的には合わせても660万円ほどで、都心のワンルーム買うのに比べても全然大したことなかった。 |
| 株などなど 2022/12/19(月) 17:31:03 |
| | 株のロングショートは最初は調子よかったのだがマイテンしてしまった。一旦休止してまた検証するか。
IPOはアイズが100株、GENOVAが200株当たった。初値高騰してくれるといいが。それと野村総研とプロロジのPOでちょい儲けた。
12月の優待クロスはスカイラーク、マクドナルド、アウトソーシング、シークス、ヒューリックを確保したが、ボットを稼働させて取ってたら、アクセスが多過ぎで、これ以上続けたら事前予告なしにアクセス制限や信用取引禁止にするぞって警告が来てしまった。2秒に1回のアクセスだったのだが、次は警告無しってことなので、例えば10秒に1回にしたとしても大丈夫という保証は無いんだよなぁ。もう大人しくするしかないか。
3月18日（土）に商品先物経験者（今は取引してなくても可）でオフ会を開こうと思ってます。掲示板見てない人もいるかもしれないので、ここにも書いておく。出席表明は掲示板の方でよろしく。 |
| ロングショート 2022/12/04(日) 10:32:45 |
| | FTXはもうダメそうだなぁ。FTX.JPは資産保全されていて全部返却されるらしいが、残念ながら預けていたのはFTX.JPじゃないので対象外なのよねぇ。先月末時点では今年の収支は＋2700万くらいだったのだが、FTXを全損として計算すると今年の収支は−4500万くらいになる。しかもこれ、民事再生法と同じ扱いだから払い戻し額が決定するまで50％しか損金扱いできないという。困ったもんだ。
資金は99％円に戻したが、これからどうするかと考えた末、個別株のロングショートをやることにした。225オプションも分析したが、ボラが低下していて今はちょっと難しい。ロングショートはシステムトレードと裁量の2本立てでいく予定。分析のため個別株の価格データをダウンロードした。ダウンロードも分析も量が多くて大変である。
11月の優待クロスは、アスクル(クーポン)、コスモス薬品(優待券)、サーラ(カタログギフト)を取得。次は12月だが、スカイラークとかマクドナルドとか、人気が凄いね。一般信用の在庫が出てもすぐ蒸発する。人力ではとても競争に勝てないが、自動化したら取れるようになった。多分今は全国的にもマシン同士の戦いになってるな。 |
| FTX 2022/11/12(土) 13:35:27 |
| | めちゃ食らってる。62万ドル預けた状態。もうこれ、返ってきても返ってこんでも、仮想通貨は引退だな。
しかし、ちゃんとしたアメリカの株式会社だし、素性の知れないバイナンスよりよっぽど信用できると思ったのだが、まさかこんなことになるとはなぁ。 |
| その他 2022/11/06(日) 12:55:00 |
| | 仮想通貨から撤収して浮いた資金で何をやるか、いうのも考えどころだが、225オプションを本気出してやろうかと思っている。現在、色々と分析中。
なおちゃんにお勧めされた天然ガスも面白そうではある。
建てっぱなしポジとして、原油を丸代金で20万ドル分ほど買いっぱなしにしている。これから当分の間、原油の鞘出世取りは堅いと思う。非現実的なカーボンニュートラル政策の下で化石燃料に対する設備投資が絞られるのに対して、慢性的なエネルギー不足はこれからも続き、恒常的な逆鞘が維持されるとみている。
最近ようやく小野不由美の十二国記を読み始めたが、めちゃくちゃ面白いな。あまりにも人工的で作為的な舞台設定で、紹介文を読んだだけで今まで敬遠していたのだが、これは食わず嫌いだったなぁ。
共同で某国の小学校に図書館を寄付し、現在、建設が進んでいる。完成したら式典があるので行くのが楽しみである。 |
| 株関係 2022/11/06(日) 11:26:06 |
| | IPOは、ペットゴーの後、Ｍ＆Ａ総合研究所、坪田ラボ、Ｍ＆Ａ総合研究所、リンカーズ、アトラステクノロジーズが1単位ずつ当たっている。そこそこ儲かった。
あと最近、優待クロスに凝っていて、今までの実績が以下のような感じ。
家族口座も活用して、欲しいものは最大限取得している（ただ、子供の口座の分は親の口座で信用売りすることになり、損益がぶれると面倒だが）。
３月：ホクト(自社製品)、キーコーヒー(自社製品)、理研ビタミン(自社製品)、三菱ロジスネクスト(QUOカード)、ミツバ(群馬県産商品)、日本管財(カタログギフト)
４月：伊藤園(自社製品)
５月：ツルハ(ツルハギフト券)、アスクル(LOHACOクーポン)、クスリのアオキ(地方名産品)、サカタのタネ(カタログギフト)、コスモス薬品(優待券)
６月：江崎グリコ(お菓子)、ザ・パック(図書カード)
８月：ディップ(QUOカード)、クリレス(優待券)、コメダ(電子マネー)、カーブス(QUOカード)、進和(おこめ券)、ハイデイ日高(優待券)、リテールP(JCBギフトカード)、松竹(映画券)、東宝(映画券)、ＣＳＰ(QUOカード)、吉野家(優待券)
９月：セントケア(QUOカード)、マツキヨココカラ(優待券)、ＴＯＫＡＩ(QUOカード)、東京日産コンピュータ(QUOカード)、トリドール(優待券)、さくらインターネット(QUOカード)、ダスキン(優待券)、丸一鋼管(お米券)、Ｊマテリアル(QUOカード)、Ｍ＆Ａキャピ(QUOカード)、カナデン(QUOカード)、都築電(カタログギフト)、日本航空(航空券半額)、朝日放送(QUOカード)、ＮＳＤ(QUOカード)、ベネッセ(カタログギフト)
10月：神戸物産(JCBギフトカード)、ロック・フィールド(商品券) |
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