ゴム指数のシステムがようやく形になったので公開してみます。
ＥＭＡ（指数平滑化移動平均）をベースとするワンパラメータのトレンドフォローシステム。 具体的には、トレンドを見極めて仕掛け、押し（戻し）で手仕舞い、次のトレンドの見極めまで休み、 の繰り返しをシステム化しようというのがコンセプトです。
仕掛けも手仕舞いも全て大引けでの逆指値で行いますが、その値は前日までの過去の終値で計算されます。
一応、一枚当たり平均年間３０万円の利益、 過去４年間での最大ドローダウンが２５万円くらいなんですが…。 どうも最近の成績が良くないのが気になるところではあります。
初期資金３０万円で運用を始めました。
みぽりんさんにより、「ええやんシステム」と命名されました。
運用成績表
2000年７月〜８月 ９月〜10月 11月〜12月
2001年１月〜２月 ３月〜４月 ５月〜６月 ７月〜８月 ９月〜10月 11月〜12月
2002年１月〜２月 ３月〜４月
２００２年７月２日
突然ですが、終了にします。
このままゴム指数だけで、どんどん枚数を増やして行くのも面白そうなのですが、 やはりバランスを考えると、パフォーマンスは落ちても多銘柄分散の方が良いと思います。
サインは引き続き「システム売買」のコーナーで出して行きます。
２００２年７月１日
今日の下げで、売りサイン解除はまたも遠のいてしまった。
まだしばらく様子見です。
２００２年６月２８日
来週月曜日は様子見です。
２００２年６月２７日
まだ様子見です。
このまま保合えば、来週火曜日くらいには売りサイン解除になりそうなので、 次のサインが出せると思います。
２００２年６月２６日
まだ明日も様子見です。 早いとこ次のサインが出ないものか。
結果的には追っかけて売っても十分に取れたなぁ。結果論だけど。
２００２年６月２５日
まだ明日も様子見です。
２００２年６月２４日
明日も様子見です。
２００２年６月２２日
システムを改良しました。改良の結果、 金曜の大引けでは売ってなければならなかったのですが売ってなかったので、 今回のサインも見送りです。 よって週明けは様子見です。
２００２年６月２０日
明日は様子見です。
２００２年６月１９日
注文出しましたが、一枚も買えませんでした。よって、今回の買いサインは見送りということで、 明日の売買サインはありません。
２００２年６月１８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 12月限 107.00 休み 買い 108.85
２００２年６月１７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 12月限 106.45 休み 買い 107.90
２００２年６月１４日
週明け月曜日の売買サインはありません。
建玉 無し 総資金 1,744,700円
やはり駄目だった。少しくらい相場に返してやろう。
02/06/13 買い 105.20 → 02/06/14 落ち 103.95
( 103.95 - 105.20 ) * 80000 - 4200 = -104200
２００２年６月１３日
Ｓ高だけど、買えました。でもさすがに今回は駄目かも。
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 12月限 105.20 買い 仕切り 106.25
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 12月限 02/06/13 買い ４ 105.20 総資金 1,848,900円
２００２年６月１２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 12月限 102.70 休み 買い 104.65
建玉 無し 総資金 1,848,900円
利食い完了。凄まじい破壊力には空恐ろしくなってくる。
02/06/06 買い 95.50 → 02/06/12 落ち 101.95
( 101.95 - 95.50 ) * 80000 - 4200 = 511800
２００２年６月１１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 102.50 買い 仕切り 101.95
どこまで行くんだ〜。
２００２年６月１０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 100.00 買い 仕切り 99.40
うぉ〜、100Pだ。さすがに明日は利食いかな。
２００２年６月７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 98.00 買い 仕切り 97.20
２００２年６月６日
ストップ高を見越して枚数大目に買い注文を入れたら殆ど成立してしまった。 よって今回の買いは４枚とする。今後もこの枚数を維持するかは未定。
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 95.50 買い 仕切り 95.20
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 11月限 02/06/06 買い ４ 95.50 総資金 1,337,100円
２００２年６月５日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 93.00 休み 買い 93.90 売り 93.10
２００２年６月４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 91.20 休み 買い 93.50 売り 92.25
２００２年６月３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 92.30 休み 買い 94.05 売り 89.95
２００２年５月３１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 93.00 休み 買い 93.95
建玉 無し 総資金 1,337,100円
ようやく利食い。最近のドローダウンを補って余りある収穫である。
資金の４倍増＆純益１００万円を達成。
02/05/21 買い 86.85 → 02/05/31 落ち 93.00
( 85.55 - 86.95 ) * 60000 - 3150 = 365850
２００２年５月３０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 93.65 買い 仕切り 93.15
２００２年５月２９日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 92.65 買い 仕切り 91.50
２００２年５月２８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 90.15 買い 仕切り 89.75
２００２年５月２７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 89.00 買い 仕切り 88.80
２００２年５月２４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 88.10 買い 仕切り 88.20 売り 85.85
２００２年５月２３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 88.65 買い 仕切り 87.85
２００２年５月２２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 87.40 買い 仕切り 86.95 売り 85.60
２００２年５月２１日
もう一度、買い。
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 86.85 買い 仕切り 86.50 売り 85.55
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 11月限 02/05/21 買い ３ 86.85 総資金 971,250円
２００２年５月２０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 85.55 休み 買い 86.30 売り 86.15
建玉 無し 総資金 971,250円
ちゃぶついてる…。値洗いも含めると１週間弱で３０万円ほどやられたことになる。 ゴム指数３枚だからなー。
02/05/17 買い 86.95 → 02/05/20 落ち 85.55
( 85.55 - 86.95 ) * 60000 - 3150 = -87150
２００２年５月１７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 86.95 買い 仕切り 86.70 売り 85.45
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 11月限 02/05/17 買い ３ 86.95 総資金 1,058,400円
ひでぶっ！ やはり想像通りか。損切り途転買いだが円高が急速に進行中で、どうなんだろう…。
02/05/16 売り 85.00 → 02/05/17 落ち 86.95
( 85.00 - 86.95 ) * 60000 - 3150 = -120150
２００２年５月１６日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 85.00 売り 買い 86.50 仕切り 86.50
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 11月限 02/05/15 売り ３ 85.00 総資金 1,178,550円
売ってはみたが…。アゴを刺される可能性大だな。
２００２年５月１５日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 11月限 85.95 休み 買い 87.40 売り 86.20
建玉 無し 総資金 1,178,550円
利食いはしたけど、今日一日で１０万円以上も削られた。でも７連勝。
02/05/01 買い 84.95 → 02/05/15 落ち 85.60
( 85.60 - 84.95 ) * 60000 - 3150 = 35850
２００２年５月１４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 87.75 買い 仕切り 87.50
２００２年５月１３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 87.05 買い 仕切り 86.65
２００２年５月１０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 87.90 買い 仕切り 86.05
２００２年５月９日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 86.15 買い 仕切り 84.65 売り 84.00
２００２年５月８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 85.25 買い 仕切り 83.85 売り 83.85
２００２年５月７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 84.20 買い 仕切り 83.35 売り 83.35
やばいな。下に抜けそうな気が…。
２００２年５月２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 84.20 買い 仕切り 83.40 売り 83.40
円高が〜。さすがに７連勝は無理か？
２００２年５月１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 10月限 84.95 買い 仕切り 83.60 売り 83.60
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 10月限 02/05/01 買い ３ 84.95 総資金 1,142,700円
買い、買い、買い〜〜〜〜！ 買ってはみたものの、どうなんだろうねぇ。