| アクティビスト便乗法 2023/08/06(日) 12:10:25 |
| | 持ち株にオアシスからの株主提案があり、少し考慮した末に賛成することにした。
最近思うのだが、アクティビストの持ち株に便乗する投資法が意外と有効なのではないかと思う。
具体的には、ここ数年間、積極的に株主提案を行っているファンドをピックアップし、大量保有報告書でそれらのファンドが保有している銘柄を、保有割合に応じで自分も保有する。
ファンドが減らしたら自分も減らすので、利食いのタイミング等に頭を悩ませる必要も無い。
問題は、大量保有報告書に時間的な遅れがあることだが、アクティビストたちは何十億円もの株式を売買しなければならず、この金額になるとある程度の時間をかけて売買しないといけないので、個人は少々遅れても間に合うのではないかと考えているが。 |
| 7月 2023/08/01(火) 12:33:34 |
| | 7月の損益は＋260万円ほど。そのうちロングショートの利益は120万円ほどであった。
ロングショートも、もっとポジションを積極的に取っていけばいいのだが、際限なく鞘が開いたらと思うと腰が引けてしまう。先月主力でやっていたペアも丸代金で4000万くらいまで難平したが、買いも信用で建てれば3億円くらいまでは建てられるわけで、資金的にかなり余裕を持った建玉となっている。
やはり難平ありきだと資金効率が悪いかもしれない。今後の課題だなぁ。
IPOは、テクニスコで10万円、Laboro.AIで6万円ほど儲かったが、クオルテックで2万円のマイナス。いずれも初値売り。
auカブコム証券について。
当初は優待クロスのために開設したのだが、今や主力口座となっている。利点をいくつかあげると、
三菱UFJグループとKDDIの出資で設立されているため、三菱UFJグループの信用力を背景とした安心感がある。一応、証券口座の預入金や株式は分離保管されているのだが、貸株や信用建玉等は分離保管の対象とならないようなので、やはり信用は大事であると思う。
APIによる自動売買ができる。現状でもAPIを利用した半自動売買で取引しているので、これは必須である。自作のツールで取引していると、通常のサイトからの注文はかったるくてやってられない。
一般信用売りのできる銘柄が多い。銘柄数だけだとSBIは楽天も多いように感じるが、デイトレではなく長期で一般信用売りできる銘柄の数はやはりカブコム証券が圧倒的に多い。
月間信用新規建玉が規定額以上で信用手数料無料になり、さらに信用金利と貸株料も結構安くなる。5億円までは余裕だが、その次のステージは100億円なので、さすがに難しい。
デイトレ信用を持ち越してしまったときの強制決済手数料が安い。まだこれをやらかしたことはないが、万が一のときも安心である。SBIなんかは結構法外な手数料を取られる。 |
| 新NISA 2023/07/23(日) 17:05:19 |
| | そろそろ新NISAのことも考えないといけない。
前にも書いたが、投資期間が無期限になり、生涯の購入金額が1800万円に制限されているので、複利効果を最大限に実現するには、分配金を出さずに内部で配当を再投資する投信に資金を全振りするのが良い。分配金を出す投信や普通株だと、分配金や配当で複利効果が損なわれてしまう。
ただ、仕切った場合には生涯投資枠の再利用は可能（年間上限は回復しない）なので、IPOの当選株の購入に利用して、当たった分はすぐに仕切り、その他の分は投信を買って長期投資とする、というのも問題無いだろう。
現状、うちの家族の現行NISAおよびジュニアNISAでは、会社による取扱商品の違いにより、現物株式に加えて、eMAXIS SLIM全世界株式（除く日本）、eMAXIS SLIM全世界株式（オルカン）、eMAXIS SLIM先進国株式インデックスの3つの商品に投資しているというややこしい状況になっているが、新NISAでは個別株はやめにして投信も1銘柄に絞りたいところ。今後もアメリカ中心の世界経済が続くと考えるなら先進国株式インデックス、そうでないならオルカンってことになるが、どうしたものか。まぁ、オルカンが無難かなぁ。
ネット上では、FPが書いているような文章でも、配当等を内部で再投資して分配金を出さない投信と、分配金のある投信で分配金の再投資を選択している場合を、ごっちゃにしている場合がある。後者は再投資の際に投資枠を消費し、1800万を使い切った場合にはもうNISA枠では投資できないので、そうなるともはや複利効果は望めない。 |
| IPO 2023/07/21(金) 21:47:57 |
| | テクニスコが300株、Laboro.AIが100株当選した。儲かるといいな。
最近、ちょっとした一言で人間関係が修復不可能になる例を複数、見聞きし、自分も過去に色々と身に覚えもあるので、重々注意しないといけないなと思っている。特に酒を飲んでるときは要注意である。
デヴィ夫人、ほんとクソババアだな。あんたが日本の恥だろ。 |
| 7月優待 2023/07/19(水) 17:44:09 |
| | 7月優待は[3421]稲葉製作所を確保。今週明けに仕掛けて金利13日分＋手数料で1000円の図書カードに経費が350円もかかるが、これ以上待つと在庫が無くなりそうなので仕方が無い。
株のロングショートのプログラムはフロントエンドが完成したところで力尽きた。時間が出来たら続きを作りたいが、色々と忙しすぎる。ロングショート自体も逆行中。あるセットを2700万くらいまで難平中。
融資の審査の関係で銀行の嫌うハイレバ投資から手を引いていたのだが、仮想通貨でチャンスがありそうなので2000万ほどまた入金してしまった。融資は一棟物を狙っているのだが、銀行が審査中に別の人に先に買われてしまったり、審査でNGが出たりしてなかなか進まない。
FTXの件は、新たに提示された残高が前回通知された残高より50万ドルほど少なく、明らかに間違いだと思うのだが、取引履歴が確認できないので異議を申し立てるにも材料が足りず、どうしたものか考えている。どのみちサポートに文句を言わないといけないのだが、どう持って行ったものか。
ジブリの新作を観た。個人的には端的に言って駄作だと思う。何となく深そうに見えるが、見掛け倒しでは。
最近なんだかスッキリしない毎日である。 |
| 結局 2023/07/09(日) 01:31:43 |
| | やはりデイトレ信用は、約定金額100万円以上を確定するために指値変更で対処するしかないという結論に至った。
そのため、ブラウザコンポーネントを操作して指値変更を行うアプリを別に作り、メインプログラムからそのアプリに変更情報を送ることで指値変更を実行することにした。
指値変更を行うアプリは、変更情報を受け取ると、（ログインされてない場合には）取引サイトにログインし、メニューを選択したり値を入れたりボタンを押したりを自動で行って指値変更操作を遂行する。
ちょっとテストした感じではちゃんと安定して動いているようだ。
プロセス間通信については共有メモリを用いた。今まではソケット通信を用いることが多かったのだが、共有メモリもなかなか便利だな。
この方式だと、注文時間が5秒くらいかかってしまうが、ミリ秒を争うような手法ではないので、たぶん問題無いだろう。
デイトレ信用については、約定代金100万円として金利1.8％は一日50円程度なので、大した金額ではないとも思うのだが、こういう細かい費用も積もるとばかにならないのである。
しかしそもそもの原因である、APIで指値変更できないという仕様自体を改善してほしいものだ。 |
| デイトレ信用と指値変更 2023/07/07(金) 13:19:14 |
| | 現在、現物買いはデイトレ信用で買って現引き、現物売りはデイトレ信用で売って現渡しをしている。カブコム証券のデイトレ信用は、約定代金が100万円以上のとき金利・貸株料が無料になるが、100万円未満の場合には年1.8％かかってくる。
普通にウェブから発注する場合は、100万円以上になるように注文し、部分約定した場合も指値変更で残りを約定させることができるが、kabuステーションAPIでは注文の指値変更ができないので、100万円未満だけ部分約定した場合に残りを取り消して注文を入れ直すと金利・貸株料を取られてしまう。なんでこんなゴミ仕様になっているのか理解不能だ。
成りで約定させる方は100万円以上になるようにコントロールすれば問題無いが、指値の方をどうするかが問題である。
デイトレ信用が100万円未満で部分約定した場合には、指値変更（実際は取消→再発注）を出来るだけ抑制するような仕組みにするしかないが、極めて面倒である。対処法を考えるのも嫌になってきたので、また先延ばしになりそうだ。 |
| WebSocket 2023/07/07(金) 10:51:06 |
| | さっそく自動売買のプログラムを作成しているが、問題が発生した。
現状、ExcelVBAでWebSocketを通じてリアルタイムに板データを読み込んでいるが、新たにプログラムを作成してWebSocketで接続したところ、ExcelVBAへの情報配信が停止するということが判明した。
カブコム証券が提供しているサンプルプログラムを起動しても同じ現象が起きるので、自作のプログラムが悪いわけではなく、仕様としてWebSocketでの接続は1つに限られるということらしい。
そもそもデータ自体はkabuステーションがカブコム証券のサーバーから読み込んでおり、PC上のアプリは同じPCのkabuステーションとやり取りしているだけなので、いくらWebSocketの接続数が増えてもネットワーク負荷は増大しない筈である。なのになんでこんなゴミ仕様になっているのか理解不能である。
ExcelVBAは、これはこれで便利なので、共存させたいところである。となると、自動売買の方のプログラムは全てRESTで処理せざるを得ないか。まぁ、0.01秒を争うとかいう売買ではないので、問題無いとは思うが。 |
| ロングショート自動売買 2023/07/06(木) 21:07:07 |
| | 面倒なので先延ばしにしてきたが、kabuステーションAPIでロングショートの自動売買プログラムを作成することにした。既にkabuステーションAPIでは売買支援ソフトを作成して便利に使っているのだが、発注のタイミングは手動なので、取りこぼしが多いのである。
ロングショートの場合、片方の銘柄が突発的に動いてすぐに戻ることがあり、そういうのを逃さないようにしたい。
具体的には、相方の銘柄を成りで約定させても既定の鞘幅を確保できる位置に指値を出しておき、指値が約定したら相方を成りで約定させることになる。これを両側でやるので、両側ともに指値を出し続けることになる。
ただ、色々と対処しなければならない問題がある。
一方の板が動くともう一方の指値を変更しなければならないが、頻繁に指値を変更すると優先順位が確保できないので、ある程度のマージンを設定する必要がある。つまり、ある鞘幅になったら指値注文を入れるが、鞘幅が少し動いても指値は変更せず、そこからある程度動いた場合のみ変更するようにするのである。ただ、板状況から、変更先の値段の板が薄く、指値を変更しても優先順位が確保できる場合はすみやかに変更するようにしたい。
あと、株の世界にはウザいボットが色々といて、厚い板を出すと反対側の板が逃げたりするので、注文も分割する必要がある。しかし、例えば1000株の板のうち700株を食ったら残り300株の板を食ったりするボットもいるので、食うなら1000株一度に食わないといけない。手動だとそういうのも考えながら売買できるのだが、自動売買でも出来るだけ有利になるように売買する必要がある。
また、一方が部分約定した場合には、もう一方の一部を成りで約定させて残りを指値にする必要もある。こういうのも結構面倒なプログラミングが必要である。
ポジション管理をストックで行うかフローで行うかも、いつも悩むところである。
ストック式、つまり、建玉株数の目標値を定めて、それに近づくように売買していく方法は、通信途絶に強いし、手動による注文を並行して発注することもでき柔軟性が高い。半面、片張りの買いが混在している場合には、その分をあらかじめ考慮しておく必要がある。また、数値の入力ミスの影響が大きいし、建玉が正確に読み取れなかった場合には延々と注文を発注してしまう恐れがある。
フロー式は、注文株数を管理する方法だが、例えば注文を取り消した場合にちゃんと取り消されているかどうか、約定していないかどうかなど、全ての注文を完全にフォローしなければならず、手数が多くなってしまう。また、一時的に通信が途絶した場合に復帰するのが困難である。特に、注文を発注した直後に通信が切れて、注文番号等が取れなかった場合には、完全にコントロール不能になってしまう。
通信が安定しているならフロー式が良い。今のところkabuステーションAPIはそれなりに安定しているようなので、フロー式で考えている。
若いときに比べるとプログラミングの際の集中力の低下が著しい。昨日作ったプログラムの続きを作ろうとしても、これ何だっけ、となることも多い。昔はあまり感じなかったが、歳を取るとオブジェクト指向プログラミングの有難みをすごく感じる。
発注情報を管理するクラスとか、板状況を格納するクラスとか、何でもクラス化してちょっとずつ作っていけるのが良い。 |
| W TOKYO 2023/07/01(土) 11:22:04 |
| | IPOで当選した[9159]W TOKYOは初値売却で40万円ほどの利益。最近当選が少ないが、たまにはこういうのも無いと申込を続けるモチベーションが続かないね。
3月の権利確定の優待が沢山届いている。優待クロスでQUOカードを集中的に取ったのだが、さっき在庫を数えてみたら500円が27枚、1000円が95枚、2000円が4枚、3000円が12枚あった。あと、お米券も48枚、ギフト券も2万円分ある。これで半年くらいは持つかな。QUOカードはコンビニでのちょっとした買い物にも使うが、マツモトキヨシで使えるので、米を買ったりもできる。ギフトカードも近所のスーパーで使える。とにかく米がすぐ無くなるのよね。米自体も優待で送られてくる。
今年前半の利益は2700万円ほどであった。しかし、ポジションが混在しているので、どこまでがトレードの利益で、どこまでが単に株が上がっただけかわからんな。
以前から継続して、現物株、投信、REIT、米株で合わせて5200万円くらい買いポジションがあるので、最近の株高の恩恵を受けているのは間違いないだろう。
昨年の相場の収支は5300万くらいのマイナスなのだが、これはFTXの破綻を全損として計算した収支である。しかし、最近のニュースをみると、戻って来る目も出てきたかもしれない。最近の円安で評価も膨らんでおり、いま戻ってきたら9100万円くらいになる。7月中に今後の方針についてアナウンスがあるらしい。 |
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