| 今日の自動売買 2007/11/19(月) 20:35:40 |
| | サインが出ず今日は売買なしでした。週末は現システムをちょいチューニングした。ストップ幅の設定が改善されたはずである。また無駄なロジックを削ってプログラムをすっきりさせた。
それから２つめのシステムの設計を開始した。できれば２０個くらいのシステムを走らせたいのだが、とりあえず１０個が目標。システムの開発にはけっこう気力と体力が必要なんで、１０個作ったらけっこう消耗しそう。 |
| 今日の自動売買 2007/11/15(木) 18:27:20 |
| | 今日は１勝１敗で少利。朝起きて外電をチェックしていたら東京市場オープン前に約定通知が来た。こんな安値で売りやがってとよく見たら買っていた。プログラムが複雑なので、やろうとしていることがすぐには理解できん。この玉は午前中の高値で利食ってたのでＯＫ。
２回目の売買はプログラムミスがあり、人間が損切りした。その後、サーバーダウンがあってけっこうあせった。テスト中だからよしとするがまだまだ穴がありそうだなあ。とても投資金額を増やせる状況ではない。
三日月さん、ということでまだまだ師匠と呼べるようなシステムになっとらんです。それでも自分よりシステムのほうが上だろうなあ。 |
| 今日の売買 2007/11/14(水) 17:08:35 |
| | 今日は昼休みにランチに出かけている間にUSDJPYを買っていた。戻り売りなのか短期トレンド転換なのか判断が難しいところであるが、システムは短期トレンドは上と判断してロングした。夕方にはサインが出て利確したのだが、まあよくやってくれている。自分だと怖くて買えないところで買って、早々と利確したいところで踏ん張ってという感じ。ご褒美にバグをひとつつぶしてあげた。
先週の木曜日にスタートして1週間で資金が15％増えた。人間が余計なことをしなければ、その倍にはなっていたと思う。 |
| 自動売買システムテスト中 2007/11/13(火) 22:20:06 |
| | FX自動売買のテスト運用は今のところ順調に資金が増えている。投資資金が少ないので小額ではあるが、、、
自動売買といえども、システムが出す売買指示は人間の感覚とは違うので、完全に手放しで運用するにはけっこう精神力が必要である。利がのってたりすると、システムを止めて勝手に利食いしたくなったりする。システムの行う売買を見てるとつくづく人間の感性はトレードにあってないと思う。
パプさんがシステムに従うことの難しさを書いていたが、自動売買でも同じ。したがって夜寝ている間に行ってくれる売買が一番楽チンで成績が良くなるだろう。
テストが順調に終了すれば、一回当たりの投資金額を上げ、さらにPCを増やして他のシステムを走らせることを考えている。 |
| 自動売買システム 2007/11/09(金) 03:02:10 |
| | ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼﾞｪｲさん、
私のいんちきシステムに１００万とは、ありがとうございます。
もしかしたら相場よりシステム作って売ったほうが儲かるかも。
自動売買にはかなり将来性を感じてます。売買ルールは相当こったものにする必要ありますが、完成度の高いものができればスケーラブルなシステムを構築できますから。 |
| FX自動売買開始 2007/11/08(木) 14:36:50 |
| | ７日水曜日にFXの自動売買プログラムのテスト運用を開始した。2年間のバックテストの結果は、勝率67.39%、損益率1.02、PF2.11とそこそこ利益がでそう。けっこう複雑なプログラムになったので、カーブフィットの可能性はあり。口座資金は5000ドルちょい。計算上は１年で12,000ドルほどの利益がでるはず。
昨夜寝る直前に売りのサインがでてUSDJPYを売ってた。こいつこんな安値を売るのかと思ったが、とりあえず5000ドルがなくなるまでつきあうつもりで放置。裁量なら絶対売れないとこだけど。
で、今朝心配だったんで早めに起きたら、起きる直前に利食いしてあった。なんか不思議な感覚だけど、しばらくまかせてもいいような気がしてきた。 |
| １０月終了 2007/10/31(水) 16:27:51 |
| | １０月の商品の月間確定利益は、１７３万であった。１０月は前半けっこうやられていたので、１００を超えられないと思っていたがどうにか後半で盛り返した。相変わらずの低空飛行ではあるが。。。
FXは米国に口座を開き自動売買の環境を構築した。どうにか日本の会社でトレードをしようといろいろ調査をしたが、自動売買の環境が国内ではまだ整っていないことがわかり諦めた。ついでに海外送金用の口座をシティバンクに開設。
残念なことに９月につくったシステムはこの米国の取引会社の環境では機能しないことがわかり、システムを作り直した。
今回作ったシステムは、勝率７２％、損益率０．７、ＰＦ１．８というかなり常識的なもの。これでいくかどうかは、さらにチューニングしてみて、バックテストの結果がもうちょい魅力的になればかな。自動売買の環境は思っていたより簡単だったが、勝てるシステムの作成は考えていたより難しい。 |
| ９月終了 2007/09/28(金) 16:51:33 |
| | ９月の商品の月間確定利益は、１１９万であった。このままのペースだと今年の年間利益は、２、０００万くらいにとどまるだろう。昨年の半分くらい。お話にならん利益水準である。
このままではいかんということで、今月は本格的にＦＸのシステム作りに取り組んだ。勝率重視で24時間365日ぶんまわすという乱暴な設計目標でとりあえず２つ作った。買いのシステムが勝率91.98%で、損益率0.54。売りのシステムが勝率90.1%で、損益率0.57。単純なシステムなんで、カーブフィットではないと思う。
１０月はこのシステムを自動実行できるように実装しテストする予定。最初は、一回あたりの通貨量を制限してテストし安定してから本格運用する。成功すれば寝ている間に稼いでくれる夢のシステムとなる。 |
| ８月終了 2007/08/31(金) 17:51:50 |
| | ８月の商品の確定利益は１４８万ほど。相変わらず、低空飛行が続いている。以前よりオイル依存が減って穀物などの比率が増えているのは、いいのだが。。。
２２５オプションは、想定以上の下げで完全にやられた。８月のオプションでの損失は２４万。プットを売ってたので最大１単位あたり３００万くらいやられる可能性があったことから考えると、最小の損害で済んだのだが予定が狂った。いろいろトレードのためのツールは作ったのだがしばらくオプションはお休み。敗因は明らかに知識・技術不足なんで。
第三の利益の源泉としてＦＸを考えている。いろいろなレベルでＦＸのほうが自動売買のための環境が整ってきてるようだ。いずれ商品もプログラム売買が盛んになるのだろうが、ＦＸのほうが早いと思う。２４時間市場がオープンしてるわけだから当然だろう。日本でも寝てる間にＰＣが稼いでくれる時代はすぐそこまで来ている。 |
| ７月終了 2007/07/31(火) 22:40:52 |
| | ７月の確定利益は１１６万であった。月間利益はだいたい昨年の２／３から１／２といったところ。このままではまったく面白くないので７月後半より２２５オプションを始めた。
オプションの仕組み、リスク、証拠金などの計算方法、利益を得るための戦略など一通り勉強したがけっこう複雑。もっと慣れが必要と思ったが、とりあえず参戦してみたら、ダウと日経平均が大暴落。ＰＵＴを売っていたので一瞬あせったが、トータルのデルタがほぼゼロだったので影響なしだった。
利益をあげられるようになるまでは、けっこう時間かかりそう。少しでも有利に進めるためいくつかのツールを現在開発中。ＩＶ、リスクパラメータを戦略にあわせて計算させてリアルタイムで表示させたり、プレミアムのスプレッドが仕掛けたい位置にきたらアラームを出すツールなどなど。他にもいろいろ作らないといかんだろうなあ。 |
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