| 貸株 2023/05/01(月) 19:46:16 |
| | 現在、カブコム証券を取引のメインにするべく引っ越し中であるが、楽天証券に置いてある長期保有分の株式をどうするか考え中である。楽天証券では貸株にしており、基本的に0.1％の金利が入るが、これをカブコム証券に移して代用にすれば、その分の資金をauじぶん銀行に出しておくことが出来るので、0.2％の金利がつく。掛け目を80％とすると0.16％となるので、貸株にするよりは得になる。
ただ、信用建玉が無い間は現物が余るし、信用建玉がある場合も基本的にロングショート戦略で相方の現物があるので、そこまで代用の現物が要るかどうかというのもある。カブコムの貸株は利率が0.02％なので、現物が余ってもカブコムで貸株する気にはなれない。
楽天の貸株もときどき金利がアップすることもあるし、判断が難しい。
まぁ、些細な金額ではあるが。 |
| トレードとプログラミング 2023/04/29(土) 11:08:44 |
| | せっかくなので、トレードをする上でどんなプログラミングをやってきたか振り返ってみることにする。ただし、情報分析や情報収集のためのプログラムはここでは除外して、トレードに限定する。それにしても、プログラミングスキルは本当に役に立った。
すぐ思い出せるものを下に書くが、常に何かプログラムしてる感じなので、思い出せないのも沢山あると思う。
１．2000年代だったと思うが、エース交易のウェブトレードで、部分約定した建玉を仕切るときには一個ずつ仕切り枚数だったかを入れなければならず、めちゃめちゃ面倒だったので、C++のプログラムで監視して、仕切り画面を表示したらCOM操作で自動で仕切り枚数が入力されるようにした。
２．商品の某社も、部分約定した建玉はいちいち全部、指値を入れないといけなくて面倒だった。鞘取りで100セットとか建てると、おびただしい数の建玉リストになる。トラフィックを解析したところ、内部では当時としては最先端のJSON形式を用いたAPI通信で発注処理を行っていることがわかったので、C++で発注ソフトを作成した。かなり気合の入ったソフトで、最良気配に追尾しながら、自分の注文の優先順位を推定する機能とか、指値追尾で1セットずつ鞘を組んでいく機能とか、盛り沢山であった。これのおかげでTOCOMのリアルトレードコンテストで好成績を収めることができた。
３．Zaifという仮想通貨の取引所があるのだが、ここのAirFXという商品（今はもう無い）のスワップポイントを操作するプログラム（ブックマークレット）をJavaScriptで組んだ。要は価格操作だが、当時も今も法的な規制は無い筈である。ネット上ではスワポ職人とか呼ばれていたが、この件についてはまた項を改めて書こうと思っている。他にも、Zaifで信用取引の枠を取るために信用売り注文を連打するブックマークレットとか、色々と作った。あと、Zaifは通常の取引のときのUIも本当に終わってるくらい酷かったので、まともに取引できるようにC++でトレードソフトを作成した。
４．仮想通貨の世界はサーバーに直接アクセスできるAPIが公開されている所が多いので、それを利用して様々な裁定プログラムを組んだ。bitFlyerの現物とFXを裁定するプログラムとか、海外の取引所と日本の取引所で裁定するプログラムとか、思いつくたびに色々と組んでいたなぁ。ほとんどC++だった。
５．DeFiの世界では、上場されたコインを誰よりも早く買えばほとんど確実に儲かる時期があった。そこで、サーバー上でブロックチェインに直接トランザクションを連打するプログラムを走らせてコインを購入するなんてことをやっていた。最大で1回の取引で5000万円以上儲かったこともあったと思う。トラブルに備えてサーバーは2台用意し、さらに念のためPC2台からのトランザクションを連打した。サーバー上のプログラムはperlで書き、PC上のはC++で書いた。今どきperlと思う人も多いかもしれないが、個人的にはかなり好きな言語である。
６．FTXで、スプレッドの開いている銘柄について、最低単位の注文を投げて常に値段が気配の一方方向に偏るようにしてスワップポイントを操作するプログラムを作った。サーバー上から24時間常に値段を監視しながら注文を出し続けるプログラムである。言語はperl。もともとFTXにはそれほど入金してなかったのだが、スワップポイントを操作できることがわかって大金を入金して運用し始めたところで破綻を食らってしまった。
７．商品先物で、国内外の裁定をやっている時期もあったのだが、一瞬の価格乖離を取るために自動化していた。国内商品は岡安商事のNet Trade ProのTTというプラットフォームを利用。海外相場もTTでやるという手もあったのだが、その時に目を付けていたのは、他の取引会社の商品であった。TTは素晴らしい取引環境で、自動売買アルゴリズムも組めるのだが、TT内部の売買に特化していて、外部との連携が難しいのである。ただ、Excelと連携できるので、某会社Aの商品価格のデータをC++のソフトで取得してExcelに書き込み、Excelの内容を元に鞘が条件を満たしたらTTが売買を執行し、その結果をExcelに書き出し、それをまたC++が読んで某会社Bに発注する、という感じで運用した。会社Bは専用ソフトによる発注しかできないので、C++のプログラムでマウスのボタン操作をエミュレートして発注ボタンを自動で押すようにしていた。為替ヘッジも同様にFXの会社の発注ボタンを自動で押すようにしていた。そのため、その頃は、TT、Excel、中継のC++プログラム、会社Bのソフト、FX会社のソフトを同時に立ち上げて運用するという状態で、どれかにトラブルが起きると上手く行かないので、なかなか大変であった。
８．kabuステーションのAPIを用いたトレード環境について、以前なら間違いなくC++でソフトを作成していたところだが、最近は年齢のせいもあり、さすがに本格的なプログラミングがきつくなってきたので、Excel+VBAでお茶を濁してしまった。画面表示回りがすごく楽になるのは良いね。C++だとおそらく1週間かかるところが、Excel+VBAだと2日で満足できるものができた。でもいつかC++に移植するかも。安定性と軽さと自由度はやはりC++が優っているので。 |
| kabuステーションAPI 2023/04/29(土) 05:52:17 |
| | 最近、kabuステーションのAPIを利用して半自動トレード環境を作っているが、株式の自動売買環境は仮想通貨に比べたら遅れてるね。仮想通貨は大抵どこも、取引所のサーバーに直接リクエストを送って売買や情報取得が可能なのに、株式の場合はローカルにソフトを立ち上げて、そのソフト経由でしかやり取りできないところがほとんどである。よほど直接サーバーにアクセスされるのが嫌なんだろうなぁ。そのせいで、リモートのサーバーでプログラムを動かして常に売買したりすることも難しい。自宅のPCでソフトを立ち上げて遠隔操作とかも出来なくはないが、勝手にログアウトされたり更新が止まったり、とにかくトラブルが多くて困る。
プログラミングの選択肢としてはC++、Python、Excel+VBA等、色々ある。完全な自動売買だとC++を使うことが多いが、今回は、相場表を表示しながらの半自動売買を考えていたので、Excel+VBAを選択した。何とかワンタッチで色々と便利に取引できるソフトができた。しかしKabuステーションのAPI自体に色々と機能が不十分な所があり不満も多い。まず、WebSocket回りが貧弱すぎる。専用のExcel関数が用意されているが、セルに数式を再入力しないと受信が開始されないし、昼休みや引け後などの売買が無いときには価格が配信されない。普通は売買の無いときでも、最初にアクセスしたときに最新値を返すのが当然だと思うが、サポートの返答は仕様ですとのこと。APIだと指値変更が出来ないのも困る。カブコム証券は100万円未満の約定の場合はデイトレ信用に金利や貸株料がかかる（100万円以上の約定だとかからない）。なので、100万円未満の部分約定で指値が離れてしまって取り消して再発注すると余計に経費がかかることになる。まぁ、微々たる額だし、今は期間限定で100万円未満でも金利や貸株料は0なので取り消して再発注でも問題ないのだが。結構板の薄い銘柄も売買するので、SORだと約定機会が増えて助かるのだが、APIはSORにも非対応である。ウェブ上のドキュメントも充実していないので、意味を類推しながら組まなければならないことも多い。例えば、注文約定結果を取得すると返されるデータにStateとOrderStateというのがあるのだが、何がどう違うのか、いくら説明を読んでもどこにも書いてない。見た感じはどちらも同じ値が返るようだが。
株式の売買は今まで概ね、GMOクリック証券→楽天証券→SBI証券＋日興証券、という感じに移動してきたのだが、諸条件を考慮してカブコム証券をメインにすることにしたので、API関係も改善を期待したところである。 |
| フライヤFX 2023/04/22(土) 17:11:35 |
| | bitFlyerのBTC-FXが現物価格から上乖離していたので、FX売り現物買いを仕掛けていたのだが、なかなか縮小せずに苦戦していた。今朝、やっと少し縮んだので全部仕切って撤収した。
1億も投入したのに63万円しか儲からんかった。
bitFlyerのBTC-FXには、乖離修正機能としてSFDなる仕組みがあるが、これは売買成立時に乖離を拡大する方向の売買に余分に手数料を加算する仕組みであり、ポジション自体にペナルティを課す仕組みではないため、腰の据わった買い方に居座られるとなかなか乖離が縮小しないことになる。また、意図的な相場操縦に対しても脆弱である。
今回は運よく利食い出来たが、ちょっとヤバい予感もするので、再度拡大しても仕掛けるのはもう止めておこう。
世界的には、仮想通貨のFX（無期限先物）は乖離に応じたスワップを一定時間ごとにやり取りするのが主流で、bitFlyerのような変な仕組みはここ以外で見たことが無い。この仕組みで現物価格に連動させようとするなら、マーケットメイクを入れるか、SFD手数料を限界値よりオーバーした分の全額とするくらいでないと駄目だと思う。 |
| 近況 2023/04/20(木) 21:52:13 |
| | IPOはispaceに100株だけ当選。初値売りで7万円程度の利益。
株のロングショートは、最大3000万円程度のポジションまでロットを増やして売買しており、年初からの利益は180万円程度となっている。利益率を考えるとそこそこで、10倍以上に投入資金を増やしたいが、マーケットインパクトを考えると今くらいのポジションが限界のような気もする。新たなペアを探索しなければならないが、忙しくて進んでいない。
現在、仮想通貨である鞘取りを仕掛けているのだが、ちょっと苦戦中。
4月優待は伊藤園とアインHDだけ確保した。 |
| 3月優待＆配当 2023/03/31(金) 08:47:22 |
| | 3月優待は
[1976]明星工業、[2204]中村屋、[2475]ＷＤＢ、[3167]ＴＯＫＡＩ、[3183]ウインパ、[3708]特種東海、[3763]プロシップ、[3778]さくらインタ、[3835]ｅＢＡＳＥ、[4246]ダイキョー、[4275]カーリット、[4665]ダスキン、[4718]早稲アカ、[4733]オービック、[5273]三谷セキサン、[5440]共英製鋼、[5449]大阪製鐵、[5463]丸一鋼管、[5929]三和ＨＤ、[6073]アサンテ、[6157]日進工具、[6258]平田機工、[6262]ペガサス、[6333]帝国電機、[6406]フジテック、[6463]ＴＰＲ、[6485]前澤給装、[6490]日ピラ工、[6517]デンヨー、[7105]三菱ロジス、[7164]全国保証、[7280]ミツバ、[7337]ひろぎん、[7463]アドヴァンＧ、[7481]尾家産業、[7482]シモジマ、[7510]たけびし、[7570]橋本総業、[7817]パラマウントベッド、[7893]プロネクサス、[7958]天馬、[7990]グローブライド、[8081]カナデン、[8255]アクシアル、[8282]ケーズ、[8425]みずほリース、[8566]リコーリース、[8697]ＪＰＸ、[8803]平和不動産、[9055]アルプス物流、[9324]安田倉庫、[9401]ＴＢＳ、[9619]イチネン、[9769]学究社、[9783]ベネッセ、[9902]日伝、[9932]杉本商事
を取った。それぞれ複数名義あるので管理が大変である。取り過ぎだな。
今月は数少ない配当クロスのチャンス月ということで、旭化成、武田薬品、アステラス製薬、住友金属鉱山、住友電気工業、日本郵政、いすゞ自動車、伊藤忠商事、丸紅、豊田通商、三菱商事、三菱ＵＦＪ、三井住友トラスト、三菱ＨＣキャピタル、ＳＯＭＰＯ、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス、東京海上、ソフトバンク、に分散してクロスを組んだ。
3000万円程度仕掛けて、予想配当が120万円程度、配当落調整金との差額が19万円ほどで、日本郵政とソフトバンクで逆日歩を1万円程度食らったので、差し引き18万円程度の利益となった。もっと仕掛けたかったが、ちょっと別件で資金を使っているので3000万程度しか投入できなかった。
日本郵政とソフトバンクは何か嫌な予感もしたので回避しておけばよかったなぁ。任天堂は悩んだ末に回避したが、結局は逆日歩は付いてなかった。
IPOは最近は特に当選無し。POは関西ペイントに当選したが、何だかんだで少し損失になってしまった。当選確定の遅い会社だと、安定操作期間を過ぎてしまうから売りヘッジが入れ難い。 |
| フィナンシェトークン 2023/03/31(金) 08:26:11 |
| | コインチェックIEOのフィナンシェトークンの抽選に参加した。
2名義で満額で申し込み、当選した分を上場初日に2円程度で売却。
差し引き370万円ほど儲かった。 |
| システム＆ロングショート 2023/03/31(金) 08:19:46 |
| | 年度末でめちゃめちゃ忙しく、更新が滞ってしまった。
株システムは今度は信用売りの銘柄が決算ストップ高を食らってめちゃやられてしまった。続けていればまたプラスに復帰するかもしれないが、どうも優位性が無さそうな気もするので、一旦休止することにした。
開始以来の累計損益は-1,167,719円。
株式ロングショートは現在、累計＋336,504円。
こちらは優位性がありそうなので継続する。ただ、いままで平均1000万円程度のポジションで月10万円程度の利益なので、月利1％、年利12％はちょっと低すぎる感じがする。現状、かなり板の薄い銘柄ペアでやっているので、なかなか投入資金を増やすのも難しい。
新しいペアを探して追加しないといけないなぁ。 |
| うーむ 2023/02/27(月) 00:57:34 |
| | ◇ 株システム（建玉最大200万円程度×40銘柄程度でテスト運用中）
累計＋50,831円（先週比−498,060円）
◇ 株ロングショート（裁量、難平あり、5種類のペアについて各最大500万円ずつの売り買いでテスト運用中）
累計＋167,204円（先週比＋3,019円）
なんか優位性無いような気がしてきたなぁ。困った。
プライムストラテジーは17万円くらい儲かった。
2月優待クロスは
[2379]ディップ、[2659]サンエー、[2742]ハローズ、[3048]ビックカメラ、[3050]DCM、[3087]ドトール、[3141]ウエルシア、[3222]USMH、[3387]クリレスHD、[3543]コメダ、[3915]テラスカイ、[7516]コーナン、[7630]壱番屋、[7649]スギHD、[7679]薬王堂、[8008]4度C、[8167]リテールP、[8168]ケーヨー、[8273]イズミ、[8905]イオンモール、[9601]松竹、[9602]東宝、[9740]CSP、[9861]吉野家、[9948]アークス、[9974]ベルク
を確保。今までは権利確定日に一般信用の在庫が残っていたらクロスする感じだったのだが、今月は在庫の減り具合を見ながら早めにクロスしたり、乗り換えたり持ち替えたりなど、色々とやってみた。凝り始めるときりがなくなってくるね。
クロス株数を増やすために、子供の口座で現物買い、自分の口座で信用売りの異名義クロスも多用しているのだが、損益が偏ると結構面倒である。子供の口座が少しプラスになるくらいが一番良いのだが、実際は優待分だけマイナスになることが多くて困っている。せっかく子供に贈与しているのに、戻ってきてしまうのは困る。 |
| (無題) 2023/02/18(土) 14:55:00 |
| | ◇ 株システム（建玉最大200万円程度×40銘柄程度でテスト運用中）
累計＋548,891円（先週比＋484,615円）
◇ 株ロングショート（裁量、難平あり、5種類のペアについて各最大500万円ずつの売り買いでテスト運用中）
累計＋164,185円（先週比＋37,304円）
うーん、相変わらず一進一退。もうちょい様子見が必要か。
IPO、プライムストラテジーに100株当選。 |
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